比特币矿机软件：高频回测系统与K线回测的缺陷

我在币安进行了做空超涨、做多超跌的多币种对冲策略，并发布了一个回测引擎。首先进行了基于一小时K线的回测，并验证了策略的有效性。但实际上，我使用策略的休眠时间是1秒，这是一个相当高频的策略，使用一小时K线进行回测显然无法得出精确的结果。后来，我补充了分钟线的回测结果，回测收益提高了很多，但仍然无法确定在秒级情况下应该使用什么参数，对整个策略的理解也不是很清晰。主要原因是基于K线回测的重要弊端。

基于K线回测存在几个问题。首先是时间问题，K线数据中最重要的开盘和收盘价起始并不是开盘和收盘时间，因此无法准确地反映真实的交易情况。另外，K线数据也没有买一卖一价，无法模拟细节层次的撮合。最后，策略的成交对市场的影响在K线回测中无法量化给出。

为了解决K线回测的问题，FMZ提供了实盘级回测，可以获取真实的历史深度、实时的秒级tick等数据，并基于此进行回测。但由于数据量较大，回测速度和时间范围都有限制。

为了更好地解决这些问题，我提出了基于逐笔成交订单流的回测机制。通过分析逐笔成交数据，可以推测出市场上的买一和卖一，并进行撮合。撮合时，区

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